“量化交易的风险管理主要涵盖行情源访问稳定性风险、数据时效性风险、数据准确性风险、交易算法层面的事前风控、软硬件技术风险检查、风控方案的可扩展性等方面。”上海闪策信息科技有限公司(下称闪策信息科技)首席技术官刘可博士表示说。他是在11月24日于上海举办的“申城论剑·第十届衍生品对冲投资(国际)论坛暨中国绝对收益投资管理协会第八届年会”(下称“申城论剑”)上作出上述表示的。

　　据期货日报记者了解，“申城论剑”由新湖期货与中国绝对收益投资管理协会、上海北外滩绝对收益投资学会联合主办，闪策信息科技、北京航空航天大学上海校友会协办。刘可在“金融机构的衍生品之路”分论坛，做“量化交易系统的技术与风控”的主题演讲，从金融技术的角度，就国内外量化交易市场发展、技术发展核心领域及其驱动力、量化交易系统的技术与风控等分享了国内外技术经验与风控管理理念。

　　刘可认为，针对量化交易的上述风险，普通交易者需要从两个方面实现相应的风险管理：策略程序层面与报盘系统层面，而专业量化交易团队最应关注的点为：细粒度风控、超低延时、灵活，以及即刻生效。“经过多年实盘检验与系统优化，闪策信息科技自主研发的波塞东系统的风控模块已经全方位满足了客户在这四个方面的极致要求，并且延时远低于一微秒。”

　　据刘可介绍，波塞东量化交易系统整合了“两层三级”的内部风控体系——两层指策略层和交易所账户层，三级是指账户级、产品级、合约级。每笔报单或者撤单报送到波塞东系统后，系统执行的具体检查链路为：先在策略层检查合约级风控，之后是产品级，随后是策略级。在完成第一层风控检查后，紧接着在交易所账户层依次检查合约级、产品级和交易所账户级风控。

　　据介绍，闪策信息科技成立于2014年，是为中国证券与期货市场提供自动化交易系统基础架构与服务的专业金融技术服务公司。“闪策信息科技自成立起就高度注重合规建设，并与各大交易所技术公司逐步建立了紧密的合作关系，及时响应监管要求，与合作期货公司、券商共同交流学习相关法规与政策，并以此为指导，在交易平台开发过程中构建了严谨缜密的事前、事后多层级风控体系。”刘可表示，未来市场对各类参与主体提出了更精细化要求：更强的风控能力、更广泛的资源整合能力、更专业的金融工具和技术运用能力、更清晰的合规把控能力等。“为极致，做不同”是闪策信息科技一直以来贯彻的研发和服务理念，坚持在不断探寻技术创新的同时，严密防范交易风险，与各方共同推动市场规范化运作。